《随机过程》作者多年从事随机过程教学的积累。全书共分7章：第1章复习性地简要介绍了本教材需要的概率论的基础知识；第2章介绍随机过程的基本概念、随机过程的有限维分布、随机过程的数字特征等，还给出了常用的几个随机过程的例子；第3章，首先介绍了Levy过程，作为Levy过程的特例介绍了Poisson过程、Wiener过程等。在第4章，介绍了二阶矩过程的概念、二阶矩过程的代数性质和分析性质、平稳随机过程及其谱表示理论、遍历性理论，本章还介绍了重要的二阶矩过程――Gauss过程以及简单的随机微分方程理论等；第5章介绍Markov过程，包括离散时间的Markov链和连续时间的Markov链以及嵌入链等；第6章介绍随机过程通过线性和非线性系统；第7章介绍时间序列分析。