基于中国商业银行1994年-2008年的操作风险损失数据，通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率方面进行了分析，其结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布（GEV）。并依据该分布度量了中国商业银行操作风险损失。